¿CÓMO CREAR UN EXPERT ADVISOR?
Las plataformas MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5) son unas de las más usadas en el mundo para hacer trading con todo tipo de instrumentos financieros y con una gran cantidad de brokers a disposición de los traders. Estas plataformas popularizaron el término Expert Advisor (EA) que es una forma de robot de trading especifico para funcionar en ellas. En este artículo te contaré lo que debes tener en cuenta para crear un EA:
El proceso de creación de un robot de trading sigue 4 pasos:
1. Creación de una estrategia.
2. Programación.
3. Pruebas de robustez.
4. Test en una cuenta real.
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CREACIÓN DE UNA ESTRATEGIA
Los robots de trading, sin importar el tipo, son estrategias automatizadas. Por lo tanto, el primer paso consiste en diseñar una estrategia de trading que pueda ser cuantificada. Es decir, que pueda ser establecida en términos totalmente cuantitativos que una computadora pueda entender.
Patrones de precio
Por lo general las estrategias estás basadas en patrones de precio. Es decir, movimientos de precio que tienden a repetirse con suficiente consistencia como para permitirle al trader tomar provecho de estos patrones y generar ganancias.
Para encontrar estos patrones los traders pueden recurrir a observaciones o al estudio estadístico de historiales de precio.
Entradas
Una vez se tenga un patrón de precio se deberán establecer las entradas en términos cuantitativos claros. Por ejemplo: Comprar cuando el RSI esté por debajo de 30, sean entre las 7:00am y 10:00am hora de Nueva York y el precio esté por encima de la media móvil de 200 periodos.
Salidas
Una vez se tienen bien definidos estos patrones se debe pasar a determinar las salidas. Al igual que con los patrones de precio, muchas veces las mejores salidas se encuentran a partir de observación o en su defecto, ensayo y error.
Existen muchos tipos de salida, algunas de las más comunes son:
1. Estáticas: Un target y un stop determinan cuándo se saldrá de la posición.
2. Trailing: Se establece un nivel de salida que va aumentando conforme el precio sube (para compras) o que baja conforme el precio cae (para ventas en corto).
3. Tiempo: Se establece una hora especifica a la que se cierra la operación o una cantidad de horas que durará la operación abierta.
4. Reversa: La salida es la entrada a una posición contraria.
PROGRAMACIÓN
La programación de una estrategia suele hacerse en un lenguaje de programación especifico. Cada plataforma tiene sus propios lenguajes, por ejemplo, Tradestation usa EasyLanguage y MT4 y MT5 usan Mql4 y Mql5 respectivamente.
La programación de la estrategia consiste en poner en lenguaje de computadora las entradas y salidas de una estrategia.
Algunas plataformas han facilitado la creación de estrategias sin la necesidad de codificar, determinando las entradas y salidas de manera didáctica y con la posibilidad de conocer el código al final, que permite aprender poco a poco cómo funciona el lenguaje de programación.
Plataformas como NinjaTrader y el mismo MT5 permiten hacer esto. Al final encontrarás un link que te explica paso a paso, de manera sencilla, cómo crear tu primer expert advisor con este método.
Una vez que se programe la estrategia es esencial corroborar que hace exactamente lo que debe hacer y que las entradas y salidas se dan como esperamos que sea.
PRUEBAS DE ROBUSTEZ
Las pruebas de robustez consisten en comprobar qué tan efectiva sigue siendo la estrategia cuando las condiciones del mercado cambian. Como es de esperarse, el mercado no se comportará de manera igual en el futuro a como lo ha hecho en el pasado y por eso es importante comprobar que la estrategia puede seguir siendo rentable a pesar de cambios en volatilidad, tendencia, rangos, etc.
Algunas de las pruebas de robustez más usadas son:
1. Cambios temporales: Esta prueba consiste en aplicar la misma estrategia en marcos de tiempo ligeramente diferentes y ver qué tanto cambian los resultados. Por ejemplo, para una estrategia que funciona en 60min, probarla en 55min y 65min sirve para ver qué tanto se adapta a cambios en el mercado.
2. Cambios de activos: Esta prueba tiene una naturaleza similar a la anterior, con la diferencia de que el cambio se da en el activo donde se usa la estrategia a uno altamente correlacionado. Por ejemplo, una buena estrategia en el petróleo WTI debería seguir siendo buena si es aplicada al petróleo BRENT.
3. Walk-Forward: El walk forward es una prueba compleja que consiste en optimizar los resultados en una porción de la data y comprobar los resultados en el porcentaje restante.
Esta prueba es excelente para determinar cuándo una estrategia está siendo efectiva gracias al hecho de que es posible conocer el pasado, pero que tiene pocas probabilidades de funcionar bien en el futuro.
Algunas plataformas como Tradestation tienen esta prueba de manera automatizada. Al final encontrarás un link en donde la explican con más detalle para esta plataforma.
TEST EN UNA CUENTA REAL
Finalmente, está la prueba en una cuenta real. Puede hacerse una prueba en cuenta demo por un par de días para comprobar que la funcionalidad está perfecta, sin embargo, con una cuenta real es posible darse cuenta de todas las falencias del expert advisor en la realidad.
Y es que el comportamiento del mercado en términos de liquidez y velocidad pueden hacer que una estrategia que en simulación o en pruebas se comporto bien, deje de funcionar.
Desde entradas que se llenan varios puntos por encima o debajo de lo esperado hasta stop loss que se demoran en llenar, existen varias variables que solo aparecen cuando las estrategias se enfrentan al mundo real.
COMO CREAR UN EXPERT ADVISOR EN MQL5: https://www.mql5.com/en/articles/100
WALKFORWARD CON TRADESTATION: https://www.youtube.com/watch?v=09PRI0waKRE
