CÓMO CREAR UNA ESTRATEGIA DE TRADING
En este artículo te explicaré cómo crear una estrategia de trading desde cero, además de darte opciones en la construcción de una por si quieres hacerle modificaciones a tu estrategia actual buscando mejorarla.
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Esta guía está construida para personas que ya tienen un conocimiento básico de trading. Si aun no lo tienes, ingresa a nuestro curso de trading gratis antes de continuar.
INDICACIONES GENERALES
Una estrategia de trading es la base de la operativa de un trader. Cuando un trader cuenta con una estrategia probada, con entradas y salidas bien definidas, entonces será más propenso a controlar sus emociones, evitará errores innecesarios y tendrá las mejores probabilidades de generar rentabilidad.
Crear una estrategia de trading es como crear de la nada un activo excesivamente valioso y por eso es un proceso al que vale la pena dedicarle tiempo.
Recuerda que ninguna estrategia de trading es perfecta, todas tendrás épocas de pérdidas, pero eso no implica que no sean útiles. Si sigues estos consejos y trabajas duro en la construcción de la tuya, esos periodos de pérdida serán muy seguramente temporales.
Tampoco es necesario que una estrategia tenga un porcentaje alto de operaciones ganadoras, realmente lo que importa es que el valor esperado por operación sea positivo y suficiente para cubrir los costos de operación.
Algunas estrategias pueden tener porcentajes de acierto altos porque tienen operaciones con profit targets pequeños y que se basan en movimientos rápidos. Otras pueden tener porcentajes de acierto bajos, porque son seguidores de tendencia y cuando aciertan, compensan por las operaciones perdedoras.
No hay un mejor tipo de estrategia y de hecho puedes manipular el porcentaje de aciertos variando tus salidas, como te explicaré en un momento.
Sin más preámbulos, estos son los pasos que debes seguir para crear una estrategia de trading.
PASO I: IDENTIFICAR UN PATRÓN
El primer paso para la creación de una estrategia y la base de las estrategias que se adaptan a los cambios en el mercado es la identificación de un patrón de precio.
Los patrones de precio son movimientos que se repiten con suficiente consistencia como para obtener ganancias de ellos.
No es necesario entender la naturaleza del patrón, solo identificarlo. Algunos patrones tienen su explicación en la estructura del mercado, otros son estacionales, otros psicológicos, entre una infinidad de causas.
Puedes identificar patrones simplemente observando el mercado todos los días, variando los marcos de tiempo que usas, los indicadores con los que te apoyas y los mercados.
Estos son algunos ejemplos de patrones que podrías encontrar y que servirían de base para tu estrategia:
- El precio suele cambiar de dirección cuando dos osciladores muestran una divergencia.
- Los jueves es más probable que suba el petróleo antes de la apertura.
- La dirección del S&P 500 suele ser la misma durante el día que durante la noche anterior.
- El precio del euro retrocede inmediatamente después de que se ha salido de sus bandas de bollinger.
- La tendencia del maíz respeta los retrocesos de fibonacci.
Aclaración: Tu estrategia será optima para un mercado y marco de tiempo especifico. Si creas una estrategia para operar el oro en 60 minutos, no esperes que funcione igual y sin ninguna adaptación en el S&P 500. Es posible que con algunos ajustes funcione bien en un activo correlacionado como la plata, pero no siempre será el caso.
PASO II: DEFINIR UNA ENTRADA
Una vez has identificado el patrón que quieres usar de base para la creación de tu estrategia, debes definir una entrada, para esto cuentas básicamente con tres grandes grupos de opciones.
ENTRADAS CON ORDEN DE MERCADO
Las entradas con orden de mercado son las más sencillas y son las únicas que garantizan que se entrará en la operación.
Las ordenes de mercado se llenan al mejor precio posible disponible y pueden ser usadas para entradas basadas en tiempo, basadas en condiciones de indicadores, basadas en patrones de velas, entre muchas otras.
ENTRADAS CON ORDEN DE STOP
Las entradas con stop suelen usarse en los rompimientos. Se determina un valor clave a partir de soportes y resistencias, máximos y mínimos anteriores, niveles de indicadores, entre otros.
Cuando se alcanzan esos niveles la orden stop se activa y se entra en el mercado.
ENTRADAS CON ORDEN DE LIMITE
Las entradas con limite, al igual que las anteriores, se basan en niveles previos para establecer un nivel de entrada.
Aunque estas ordenes entran en un precio más favorable que las anteriores, podrían llenarse menos. En algo que se repite mucho en la creación de estrategias, en donde tiene tiene sus desventajas y ventajas.
Las entradas con ordenes limite suelen usarse para aprovechar retrocesos en movimientos alcistas, rebotes en movimientos bajistas. Algunos rompimientos, cuando se espera que el precio vuelva al nivel que rompió y patrones de velas.
Aunque no es recomendable hacerlo, si estás operando en un mercado poco líquido, asegúrate de usar órdenes limite, de lo contrario, es probable que el precio al que se llena tu operación sea muy desfavorable.
PASO III: DEFINIR SALIDAS
El siguiente paso para crear estrategias de trading es definir las salidas. Estas son algunas de las opciones que tienes para las salidas:
PROFIT TARGET/STOP LOSS
Se determina una cantidad en dinero que se está dispuesto a perder(stop loss) y una cantidad de dinero que se espera ganar (profit target) y esto determina la salida de la operación.
TRAILING STOP
Se establece un stop loss que perseguirá el precio y si la operación sale bien, pasará a ser un break even y eventualmente una salida ganadora con una orden stop.
TIEMPO
Es posible determinar la salida de una operación a partir del tiempo, en varias maneras:
- Una hora especifica: Salir a las 4:00 PM ET.
- Una cantidad de horas: Salir después de que hayan pasado 6 horas desde que se abrió la operación.
- Salir de la operación el día jueves.
SALIDAS TÉCNICAS
Las salidas técnicas son como entradas inversas y se basan en la búsqueda de patrones que sirvan como indicación del momento apropiado de una salida.
Un seguidor de tendencia podría salir de una operación en largo cuando el precio cruza hacia abajo la media móvil de 200 por ejemplo.
Una estrategia podría estar todo el tiempo en el mercado y usar las entradas en largo como salidas de las operaciones en corto y viceversa.
Otro tipo de salidas se dan cuando las condiciones de la entrada han dejado de ser verdaderas.
PASO IV: AJUSTAR GESTIÓN DEL RIESGO
Una vez se han determinado las entradas y salidas, es importante hacer un backtesting, es decir, observar qué habría pasado si se hubiera implementado la estrategia en el pasado.
Esto permitirá por un lado determinar si es efectiva o no y además lo que puede esperarse de ella en términos de pérdidas.
Una estrategia podría estar teniendo operaciones con grandes pérdidas, que hacen necesario implementar un stop loss o disminuir el existente.
Los backtestings pueden hacerse de manera manual observando el pasado, recopilando información en una bitácora de trading o programando la estrategia y convirtiéndola en un robot como te explicaré más adelante.
PASO V: PRUEBAS DE ROBUSTEZ
Una estrategia que es muy efectiva en el petróleo WTI en 60 minutos, debería seguir sirviendo si se hacen pequeños cambios. Por ejemplo probándola en el petróleo Brent, que es altamente correlacionado. Si la estrategia sigue funcionando de manera similar, es una buena señal.
Esto también aplica para los índices accionarios y algunos metales.
Además, aplica para cambios en el marco de tiempo. Si al crear una estrategia de trading en un marco de 60 minutos, se intenta probarla en uno de 59 minutos y deja de funcionar, entonces es una estrategia poco robusta y con pocas posibilidades de funcionar en una cuenta real.
PASO VI: PROBAR EN DEMO
Una vez se ha terminado de crear una estrategia de trading, es bueno probarla en demo y evaluar su funcionamiento, resultados y asegurarse de que no haya ningún error. Es ideal probar una estrategia por un par de meses antes de usarla en una cuenta real.
PASO VII: AJUSTAR SEGÚN LOS RESULTADOS
Una vez se empiecen a tener resultados, es positivo pulir la estrategia y probar nuevas versiones con diferentes tipos de entradas, salidas y gestión del riesgo.
Si encuentras una estrategia que funciona en una cuenta real, quédate con ella, pero experimenta en cuentas demo con variaciones de ella.
PASO VII (OPCIONAL): AUTOMATIZAR
Una de las posibilidades que tienen los trader al crear estrategias de trading es automatizarlas y convertirlas en robots. Al respecto puedes visitar este artículo para mayor información.
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