El mejor trader de la historia

Es probable que ya conozcas muy bien al mejor inversionista de la historia: Warren Buffett, pero tal vez no hayas escuchado del que por su desempeño y fortuna puede ser considerado sin mucha oposición como el mejor trader de la historia.

En este artículo te contaré de quien es conocido como el matemático que venció a Wall Street, te contaré de Jim Simons.

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Jim Simons es un matemático del MIT y es el director y fundador del fondo de Inversiones Renaissance Technologies, uno de los fondos con el mejor desempeño de la historia.

Como trader se ha destacado por su enfoque cuantitativo, y gracias a sus antecedentes como matemático ha podido aplicar todo su conocimiento en la identificación de patrones de precio.

Simons se dio cuenta que los precios de los instrumentos financieros se comportaban con patrones, es decir, movimientos que se repetían constantemente y que por lo tanto le ofrecían una ventaja estadística a su favor.

Y gracias a que podía plantear estos patrones en términos cuantitativos pronto logró que fueran algoritmos los que realizaban las operaciones en la bolsa de valores, convirtiéndose así en uno de los promotores del trading cuantitativo actual.

WALL STREET ALGORITMICO

Simons es considerado por muchos como el padre del trading algorítmico o los robots de trading como son usados en la actualidad. Y si miras nuestro articulo sobre cómo crear robots de trading verás que la base es precisamente la identificación de patrones de precio.

Y fue en parte gracias a su éxito que eventualmente Wall Street se mudó a un enfoque sistemático, en donde hoy, de manera directa o indirecta cerca del 80% de las operaciones en la bolsa son realizadas por máquinas.

MODELOS DINAMICOS

Gran parte del éxito de Renaissance Technologies se debe a que sus modelos son dinámicos. Los patrones que siguen los precios hoy pueden variar en el futuro y los modelos requerir ajustes, por esta razón usan modelos que pueden adaptarse a los cambios del mercado.

Al igual que como hacemos en Inverbots, los parámetros de nuestros robots varían dependiendo de la volatilidad y siguiendo los pasos de Jim Simons, estamos en constante búsqueda de nuevos patrones y el reestudio de los actuales para asegurarnos que mantienen su funcionamiento.

Para conocer más de este gran trader puedes ver esta corta entrevista. Puedes activar los subtítulos en español: