¿Cómo crear robots de trading? Aquí te contamos cómo lo hacemos
En este artículo te explicaré cómo se crea un robot de trading desde cero y al final encontrarás los manuales de programación para que inicies creando los tuyos hoy mismo.
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ROBOTS DE TRADING
Existen muchos tipos de robots de trading o bots de trading, pero los más comunes son estrategias automatizadas, que algunos traders usan dejándola operar completamente sola y otros, como nosotros en inverbots, agregando un componente discrecional.
Por lo tanto, si queremos crear un robot de trading el primer paso es construir una estrategia que se pueda cuantificar.
Lo primero que debes hacer es buscar un patrón, los patrones son movimientos de precio que se desarrollan con suficiente consistencia como para darle la oportunidad al trader de generar ganancias, pueden ser patrones de velas, basados en osciladores, medias móviles, o operar una día especifico de la semana,
Las posibilidades son infinitas, pero este patrón debe cumplir con una característica muy importante y es que sea cuantificable, de forma que cuando más adelante se programe el robot tenga instrucciones claras.
Por ejemplo, no decir comprar cuando se den dos velas grandes en la mañana porque esto seria algo sujetivo porque muchas personas pueden tener una percepción diferente de que es una vela grande , una forma decir esto de manera clara es utilizar el indicador ATR y decir si el ATR de ambas velas es mayor a 4 y son más de las 6:00 AM hora Nueva York y menos de las 11:30 AM compre en la siguiente barra a mercado.
Aquí como puedes ver estamos dando reglas claras para crear nuestro robots de trading , Estos patrones pueden buscarse a través de investigaciones o simplemente con la experiencia que tengas observando gráficos.
Cuando se tiene el patrón cuantificable se pasa a codificar y se comprueba que esta primera versión del robot si esté haciendo lo que está programada para hacer,
Por ejemplo si codificas para que solo venda los viernes a las 9 de la mañana pero observas y esta es vendiendo a las 11 am. ahí debes de corregir el código a esta que haga exactamanete lo que querias.
Después de crear la primera versión del robot de trading tienes que utilizar la herramienta de backtesting que ofrecen las plataformas especializadas en la creación de robots de trading; ahora lo que debes hacer es probar diferentes variaciones, usar otros tipos de medias, RSI en vez de estocástico, salir con stops variables o fijos, usar targets o trailing stops, salir en determinada hora del día probando todas las variaciones posibles, etc.
Este proceso es vital porque es donde se pasa de una idea (el patrón) a la realización de una estrategia. Para este punto te doy estos consejos:
Si estas creando robots de trading y llegaste a este punto te doy estos 4 consejos:
1. Piensa fuera de la caja: Está bien que tus primeros robots de trading sean combinaciones sencillas de promedios móviles con otros indicadores, todos comenzamos así, pero las grandes estrategias brillan por la creatividad con la que se construyen.
2. Simplicidad: Si tienes 10 variables y tu estrategia tiene un sistema de reglas sumamente complejo; un backtesting puede verse bien, pero los resultados en el futuro por experiencia no serán tan buenos.
3. Utilizar la lógica: Si encuentras una estrategia que dice que hay que comprar oro cuando hay luna llena en Japón y además el día calendario es impar. entonces cuando codifiques ese patrón puede que sean los resultados muy buenos, pero esto no tiene ninguna lógica y por eso debes evitar crear una estrategia así.
4. Muestra: De nada sirve un patrón que se repita menos de una vez al año si solo tienes 10 años de data. Los patrones que se dan de manera más seguida te permiten evaluarlos en diferentes tipos de mercados; volátiles, en tendencia, erráticos, en épocas de crisis, en épocas de boom económico, etc. Necesitas una muestra suficientemente grande antes de hacer un análisis en el que puedas confiar.
Ahora si encuentras un robot de trading con buenos resultados pasas al siguiente paso que es hacer pruebas de robustez:
Las pruebas de robustez sirven para comprobar que los buenos resultados no se deben a que tienes la ventaja de ver el comportamiento pasado, porque todo trader es bueno analizando el mercado que ya pasó.
La principal de estas pruebas es el walk forward, que, de manera simplificada, consiste en tomar pedazos de la data, correr optimizaciones en esos pedazos y después ver los resultados del sistema en otras partes de la data. Si no estás familiarizado con hacer este tipo de pruebas tal vez te sea difícil entender esta prueba, pero no te preocupes, es bastante especializada y cuando estés más adelante en tu proceso la entenderás mejor.
En la descripción te dejaré un video de Tradestation donde la explican más a fondo. Otras pruebas de robustez consisten en probar la estrategia en marcos de tiempo similares, con variables ligeramente cambiadas y en activos correlacionados.
Si tu estrategia no pasa las pruebas de robustez es necesario que hagas variaciones y la pruebes de nuevo, esto es normal y por eso construir robots puede tomar varios meses o años.
Si tu robot pasa las pruebas de robustez entonces lo activas en una cuenta demo y miras los resultados en tiempo real por unos cuantos meses, si los resultados se mantienen puedes probarlo en una cuenta real con una pequeña suma de dinero.
A partir de este punto ¿Qué debes mirar? Recuerda que ninguna estrategia es infalible e incluso si el robot que creaste pasó todas las pruebas anteriores no tiene asegurado que todos los periodos serán de ganancias, también habrá pérdidas, pero ¿Cuándo esto es normal? y ¿Cuándo motivo para apagar el robot? Para esto es necesario que veas los resultados históricos que ha tenido el robot y veas si las pérdidas que está teniendo están dentro de los parámetros normales, si por ejemplo en su peor periodo perdió 2.000 dólares en el transcurso de dos meses, entonces una pérdida de 1.000 no debería hacer que lo apagues.
Si estos parámetros se pasan deberás evaluar si el momento del mercado es muy particular; una guerra, una crisis, un desastre ambiental sin precedentes, etc. Y es esto lo que podría estar causando que la estrategia falle.
Si no es así, es momento de apagarla, volver al inicio, probar nuevas variaciones y hacer el procedimiento nuevamente. Un buen robot es un activo muy valioso y por eso requiere de tanto trabajo, paciencia y perseverancia.
Manual de programación: https://uploads.tradestation.com/uploads/EasyLanguage-Essentials.pdf
Walkforward con Tradestation: https://www.youtube.com/watch?v=09PRI0waKRE
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